Thursday, September 20, 2012

ETF投资系统 2.0

ETF投资系统 2.0 应用与原来的ETF投资系统同样的投资原则,只是增加了信号的敏感度和交易频率。

ETF投资系统 2.0 平均每年交易25次左右,总体回报率也高于原来的ETF投资系统。

下图是ETF投资系统 2.0 过去十年的资金成长曲线:

投资工具:持有五种不同资产ETF基金中的两个(这五种资产是 SHY, TLT, GLD, SPY, 和 IYR)

过去十年的总回报率: +431%
年均回报率: +15.7%
最大回落程度: -15.9%
交易次数: 大约平均每年25次(十年交易246次)

ETF投资系统 2.0 是一个100%量化的、机械性操作的投资系统,它的操作简单明了,总是持有五种不同资产ETF基金中的两个,符合了“小赔大赚”(Cut losses short, let profits run.)的投资原则。

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