下图是我本人的实盘账户在2013年的表现（从94,635美元增值到102,056美元，+7.8%）：
下图是我的实盘账户在券商界面上的截图（2013年全年）：
可见以上这三张图走势的吻合度是相当高的，说明在实盘账户的操作中是可以复制投资系统模型的资金成长曲线的。
对于长期的投资结果来说，在牛市里增值并没有什么了得的，在熊市里还能赚钱才是最重要的。如果在市场的起起伏伏中始终都能以比较小的波动率保持增长，那么凭借着“利滚利”（Compounding）的数学效应就可以在不知不觉中获得比较令人满意的长期回报率。
“默默投资系统”从2002年到2013年的表现
相比之下，暴涨暴跌的股市表现不是平常人可以忍受的。
美国标普500股市指数
“默默投资系统”除了在牛、熊市中都能获得正收益之外，还有另外一个特点，那就是“做多波动率”（Long volatility）。也就是说，“默默投资系统”的年度表现是与当年的市场波动率正向关联的，当市场波动率(VIX)比较高的时候，投资系统的年度收益率也比较高。
市场波动率（VIX）
“默默投资系统”的年度收益率与夏普比率（Sharpe ratio）
2012-2013这两年是市场波动率（VIX）相对来说非常低的时期（类似于2005年），连续两年的超低波动率从证券市场的长期趋势来看是不可持续的，所以我对“默默投资系统”在2014年的表现很有信心，并将在2014年初把我本人的实盘示范账户的资金加倍。
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