“默默投资”的“ETF投资系统”

关于“ETF投资系统”的介绍在： blog.sina.com.cn/s/blog_64acdf3d0102e7v7.html

“默默投资”的网址在： http://murmurhudson.com/

下图是“ETF投资系统”从2011年1月3日至2013年8月9日的资金成长曲线：

“ETF投资系统”在2011年的回报率是+13%，在2012年的回报率是+7%，2013年至今的回报率是+9.5%（根据我的十万美元实盘账户的数据计算）。但只有那些有耐心和定力经历了中间的起起伏伏、还能坚持按照“ETF投资系统”严格操作的人才能获得这样稳定的年收益率，中途放弃的人就前功尽弃了。

下图是“ETF投资系统”模型从2002年10月30日至2013年8月9日的资金成长曲线：

“ETF投资系统”在十年多的时间里增值到了443%倍。但在图中也可以明显地看出这个量化投资系统“在曲折中上升”的特点，每经过一段时间的上涨期就紧跟着另一段时间的盘整或回调期，其中最大的回调幅度是15.9%。

要获得类似于443%那样的长期增值率有时候就得忍受住15.9%那么大的回调幅度，回调是长期稳定地增值必须付出的代价。

“ETF投资系统”夏普比率(Sharpe ratio)的计算细节在下面的链接中：  blog.sina.com.cn/s/blog_64acdf3d0102ed3q.html

有些人可能觉得“默默投资”的“ETF投资系统”的收益率过于稳定，愿意承担比较大的波动率以获得更高的回报率。所以从现在开始我将按照“ETF投资系统”的100%量化投资模型，推出“默默投资”的“中国股票组合”和“美国股票组合”。这两个股票组合各包括9只个股，组合的股票构成将每天更新。

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