Saturday, July 6, 2013

2011年至今的“ETF投资系统”

关于“ETF投资系统”的介绍在:  blog.sina.com.cn/s/blog_64acdf3d0102e7v7.html

下图是“ETF投资系统”最近两年半(2011年1月3日至2013年7月5日)的资金成长曲线:




“ETF投资系统”在2011年的回报率是+13%,在2012年的回报率是+7%,2013年上半年的回报率是+7.2%(根据我的实盘账户的资金成长数据计算)。但只有那些有耐心和定力经历过中间的起起伏伏、还能坚持按照“ETF投资系统”严格操作的人才能获得这样稳定的年收益率,中途放弃的就前功尽弃了。


下图是“ETF投资系统”模型在过去十年(从2002年10月30日至2013年7月5日)的资金成长曲线:




“ETF投资系统”在十年半的时间里增值到了434%倍。但在图中也可以明显地看出这个量化投资系统“在曲折中上升”的特点,每经过一段时间的上涨期就紧跟着另一段时间的盘整或回调期,其中最大的回调幅度是15.9%。


要获得类似于434%那样的长期增值率有时候就得忍受住15.9%那么大的回调幅度,回调是长期稳定地增值必须付出的代价。


“ETF投资系统”夏普比率(Sharpe ratio)的计算细节在下面的链接中:  blog.sina.com.cn/s/blog_64acdf3d0102ed3q.html





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